上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。