單項(xiàng)選擇題某投資者預(yù)期乙股票后市將大跌,于是立即賣出一份三個(gè)月到期的,行權(quán)價(jià)格為30元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),獲得權(quán)利金3.5元(每股),同時(shí),他又以2.2元(每股)的價(jià)格買入一份三個(gè)月到期,行權(quán)價(jià)格為30元的認(rèn)沽期權(quán)。三個(gè)月后的到期日,乙股票價(jià)格為28元,則該投資者的每股收益為()元。

A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3


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1.單項(xiàng)選擇題以下何種期權(quán)組合可以構(gòu)造合成股票策略()。

A、賣出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán),買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán),買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán),買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán),買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題合成股票多頭策略指的是()。

A、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,同時(shí)買入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,同時(shí)買入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,同時(shí)賣出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,同時(shí)賣出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于領(lǐng)口策略,下列說法錯(cuò)誤的是()。

A、當(dāng)股票價(jià)格向下方發(fā)生較大變化時(shí),該頭寸會(huì)虧損
B、當(dāng)股票價(jià)格上升至高行權(quán)價(jià)格以上時(shí),能獲得最大收益
C、獲得的收益無上限
D、能在低風(fēng)險(xiǎn)下獲得中等收益

最新試題

期權(quán)組合的Theta指的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),行權(quán)價(jià)格為50元,到期日為三個(gè)月,一個(gè)月后,該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況:①甲股票價(jià)格依舊為50元;②甲股票價(jià)格跌至48元;③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元,某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng),假定6個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為()時(shí),該策略可以獲得最大收益。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉(cāng)的應(yīng)用情景()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

波動(dòng)率微笑是指,當(dāng)其他合約條款相同時(shí)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元,合約單位為10000,行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于領(lǐng)口策略的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題