甲股票現(xiàn)在在市場上的價(jià)格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。

以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的？（）

關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

期權(quán)組合的Theta指的是（）。

若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。

以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。