當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結(jié)算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。

以下屬于領口策略的是（）。

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）

目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。

假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。

某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。

認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。

賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）