單項選擇題

某投資者預期甲股票未來小幅上漲，故采用牛市認沽價差期權組合，他首先以3元的價格買入一份行權價格為28元的認沽期權，進而又以4元的價格賣出一份行權價格為30元、同等期限的認沽期權，則當?shù)狡谌?，甲股票的價格漲至32元時，該投資者每股收益為（）元。

A、1
B、2
C、3
D、4

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單項選擇題

下列關于希臘字母，說法正確的是（）

A.、對于同一個認購期權，標的價格越高，D.E.ltA.越高
B.、對于同一個認沽期權，標的價格越高，D.E.ltA.越高
C.、對于同一個認購期權，標的價格越高，GA.mmA.越低
D.、對于同一個認沽期權，標的價格越高，GA.mmA.越低

單項選擇題

假設市場上某股票的價格為28元，無風險利率為0，行權價為30元、一個月后到期的認沽期權價格為2.5元，于是相同行權價、相同到期日的認購期權的價格為（）元。

A、2.5
B、0.5
C、0.35
D、0.37