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單項選擇題

以下不屬于底部跨式期權組合優(yōu)點的是（）。

A、股價向任何方向變動，都可能從中獲益
B、風險可控，具有上限
C、如果股價波動率較大，潛在收益無上限
D、可以獲得權利金收入

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單項選擇題

賣出1張行權價為50元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

A、買入1000股標的股票
B、賣空1000股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票

單項選擇題

希臘字母描述了期權價格關于各影響因素的敏感度，其中Gamma描述了期權Delta關于股價的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

A、極度實值期權
B、平值期權
C、極度虛值期權
D、以上均不正確

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