你可能感興趣的試題

單項選擇題

某股票當前市場價格為34.25元/股，該股票6個月后交割的合理的遠期價格為34.72元/股。該股票預計3個月后和9個月后分別每10股發(fā)放2.3元和3.0元的現(xiàn)金紅利，假設無風險收益率按連續(xù)復利計息并保持不變，若無套利機會，則該股票1年后交割的遠期價格為（）。（答案取最接近值）

A.35.53元/股
B.35.33元/股
C.34.93元/股
D.35.13元/股

單項選擇題

關于期貨交易制度，下列說法錯誤的是（）。

A.期貨交易的結算過程包括交易所對會員的結算及會員公司對其代理客戶的結算
B.若投資者保證金賬戶余額低于要求的持倉保證金，則投資者需要在規(guī)定時間內(nèi)補足
C.當期貨價格出現(xiàn)同方向的單邊市或者市場風險顯著增大時，交易所可以調(diào)整漲跌停板的幅度
D.交易所對投資者的持倉量沒有限制

以下因素中，與看漲期權和看跌期權的價值均正相關的是（）。

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關于期貨交易制度，下列說法錯誤的是（）。

以下因素中，與看漲期權和看跌期權的價值均正相關的是（）。

關于期貨交易制度，下列說法錯誤的是（）。