A、越高；越高
B、越高；越低
C、越低；越高
D、越低；越低
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A、到期時期權(quán)為虛值，損失全部權(quán)利金
B、維持保證金變化需追加保證金
C、期權(quán)時間價值隨到期日臨近而減少
D、行權(quán)時本金（或證券）不足被強(qiáng)行平倉
A、認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的成本是投資者買入認(rèn)沽期權(quán)時所需支付的權(quán)利金
B、若到期日證券價格低于行權(quán)價，投資者買入認(rèn)沽期權(quán)的收益=行權(quán)價-證券價格-付出的權(quán)利金
C、若到期日證券價格高于或等于行權(quán)價，投資者買入認(rèn)沽期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
D、若到期日證券價格低于行權(quán)價，投資者買入認(rèn)沽期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
A、0
B、權(quán)利金
C、行權(quán)價格
D、沒有上限
A、行權(quán)
B、平倉
C、放棄行權(quán)
D、強(qiáng)制行權(quán)
A、若標(biāo)的證券價格上升至“行權(quán)價格+權(quán)利金”，則達(dá)到盈虧平衡點
B、若到期日證券價格高于行權(quán)價，投資者買入認(rèn)購期權(quán)的收益=證券價格-行權(quán)價-付出的權(quán)利金
C、若到期日證券價格低于或等于行權(quán)價，投資者買入認(rèn)購期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
D、投資者買入認(rèn)購期權(quán)的虧損是無限的
A、11，-1
B、10，0.5
C、10，-1
D、11，0.5
A、11，0.5
B、12，0.5
C、12，-0.5
D、11，-0.5
A、期權(quán)買方到期日放棄權(quán)利后，倉位仍然存在
B、期權(quán)被行權(quán)后，倉位將不再存在
C、期權(quán)買方到期日放棄權(quán)利后，倉位將不再存在
D、平倉后投資者不再持有任何倉位，也不再有任何權(quán)利
A、利用杠桿獲得標(biāo)的上漲時的收益
B、看漲股票又擔(dān)心下行風(fēng)險，鎖定最大損失
C、形成保護(hù)性策略
D、以上均不正確
A、盈利32000元
B、損虧32000元
C、盈利48000元
D、損虧48000元
最新試題
某投資者買入1張行權(quán)價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）
買入認(rèn)沽期權(quán)不需要繳納保證金，只需要支付權(quán)利金，資金使用率高。
王先生買入1張行權(quán)價為20元的認(rèn)購期權(quán)C1，買入1張行權(quán)價為25元的認(rèn)購期權(quán)C2，二者除了行權(quán)價其余要素都一致，則C1和C2的delta說法正確的是（）。
認(rèn)購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。
某投資者判斷A股票價格將會下跌，因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為1元。當(dāng)A股票價格高于（）元時，該投資者無法獲利。
對于現(xiàn)價為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元，則買入開倉該認(rèn)沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標(biāo)的證券價格為10.5元，那么該認(rèn)沽期權(quán)持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。
盈虧平衡點指的是股價在某一價格時，期權(quán)持有者行權(quán)時是不賺不虧的，對于買入認(rèn)購期權(quán)的投資者來說，盈虧平衡點的計算方法是行權(quán)價格加上權(quán)利金。
關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)的運用場景，以下說法不正確的有（）。
認(rèn)購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。
黃先生以0.6元每股的價格買入行權(quán)價為20元的某股票認(rèn)沽期權(quán)（合約單位為10000股），則股票在到期日價格為（）元時，王先生能取得2000元的利潤。