單項選擇題

認購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。

A、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
C、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
D、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格+買入期權(quán)的權(quán)利金

你可能感興趣的試題

單項選擇題

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。

A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計算歐式期權(quán)
D、用于計算美式期權(quán)

單項選擇題

對于還有一個月到期的認購期權(quán)，標的現(xiàn)價5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是（）。

A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元

認購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。

對于還有一個月到期的認購期權(quán)，標的現(xiàn)價5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是（）。

認購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。

對于還有一個月到期的認購期權(quán)，標的現(xiàn)價5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是（）。