判斷題

貸款未來(lái)收益（損失）的概率分布符合正態(tài)分布假設(shè)，可直接利用均值——方差模型度量其信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

答案：錯(cuò)誤

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VAR是指資產(chǎn)未來(lái)收益的標(biāo)準(zhǔn)差。（）

答案：錯(cuò)誤

資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)是單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。（）

答案：錯(cuò)誤