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根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令[2004年第2號]規(guī)定,對交易賬戶計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)采用的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重應(yīng)與計(jì)算銀行賬戶資本時(shí)采用的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重一致。
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判斷題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求,實(shí)行內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行都必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率。
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內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法的區(qū)別在于,對于任何貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露,初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率,而高級法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率。
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