單項選擇題

下列關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是()。

A.β系數(shù)反映了相對于市場組合的平均風(fēng)險而言單項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的大小
B.如果β系數(shù)是正數(shù)，表明這類資產(chǎn)收益與市場平均收益的變化方向相反
C.β=1，表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險程度與市場組合的風(fēng)險程度不一致
D.β系數(shù)是度量一項資產(chǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)

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單項選擇題

已知風(fēng)險組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和12%，無風(fēng)險報酬率為5%，某投資者除自有資金外，還借入40%的資金，將所有的資金用于購買市場組合，則總期望報酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為()。

A.12%和16.8%
B.14.8%和16.8%
C.12%和14.8%
D.14%和12%

單項選擇題

下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法，不正確的是()。

A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。
B.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=-0.5時，表示兩種資產(chǎn)收益率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險較少
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，表示缺乏相關(guān)性，每種證券的報酬率相對于另外的證券的報酬率獨立變動
D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

下列關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是()。

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下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法，不正確的是()。

下列關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是()。

下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法，不正確的是()。