A.6浪上升，2浪下降
B.4浪上升，4浪下降
C.5浪上升，3浪下降
D.7浪上升，1浪下降
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A.宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
B.期貨公司手續(xù)費(fèi)
C.國(guó)際金融市場(chǎng)走勢(shì)
D.國(guó)內(nèi)外貨幣政策
A.中央銀行調(diào)整法定準(zhǔn)備金率
B.中央銀行調(diào)整貼現(xiàn)率
C.中央銀行的公開(kāi)市場(chǎng)操作業(yè)務(wù)的
D.寧波銀行將客戶存款利率調(diào)整到央行規(guī)定的上限
A.滬深300指數(shù)紅利率
B.滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格
C.期貨合約剩余期限
D.滬深300指數(shù)的歷史波動(dòng)率
A.基本分析流派
B.技術(shù)分析流派
C.心理分析流派
D.學(xué)術(shù)分析流派
A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
B.合規(guī)、稽核
C.了解客戶和分類管理
D.了解客戶和風(fēng)控
最新試題
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。