你可能感興趣的試題

關(guān)于股指期貨套期保值額度的使用，正確的說法是（）。

A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用
B.可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度
C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個交易日向交易所申請新的套期保值額度，逾期未申請的應(yīng)在有效到期前進(jìn)行平倉，否則，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)采取限制開倉、限期平倉，強(qiáng)行平倉等措施。
D.在額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉交易的，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)對其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。

多項選擇題

某資產(chǎn)管理公司經(jīng)理人負(fù)責(zé)充分分散化的股票組合，價值為1.75億元人民幣的。該經(jīng)理人認(rèn)為金融市場的趨勢可能會修正，因此需要對該股票組合進(jìn)行部分套期保值。假定首要目標(biāo)是確保所管理的組合的資產(chǎn)價值在今后的12個月下跌不超過7.5%，以滬深300指數(shù)為基準(zhǔn)，股票組合的貝塔值為1.2。股票組合的紅利收益率為2%。當(dāng)期滬深300指數(shù)期貨合約的收盤價是2000，紅利年收益率為3%，無風(fēng)險利率3.5%。假定該股指期權(quán)的合約規(guī)模為300，請問該經(jīng)理人可能進(jìn)行的正確套保方案有（）。（假定該經(jīng)理人合成賣出期權(quán)，則其中的布萊克公式所計算的N（d1）=0.6178）.

A.買入滬深300指數(shù)的看跌期權(quán)
B.合成賣出期權(quán)，這里需要賣出管理組合的37.47%
C.可以賣出一定數(shù)量的股指期貨進(jìn)行部分套保
D.賣出滬深300指數(shù)的看漲期權(quán)

股指期貨投資者針對股票市場價格波動的風(fēng)險進(jìn)行套期保值，可能出現(xiàn)的結(jié)果包括（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于股指期貨套期保值額度的使用，正確的說法是（）。

股指期貨投資者針對股票市場價格波動的風(fēng)險進(jìn)行套期保值，可能出現(xiàn)的結(jié)果包括（）。

關(guān)于股指期貨套期保值額度的使用，正確的說法是（）。