A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨
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A.25
B.15
C.20
D.5
A.更便宜
B.更昂貴
C.相同
D.無法確定
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
A.越小
B.越大
C.無關
D.等于0
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。