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多項(xiàng)選擇題

國(guó)債期貨理論定價(jià)時(shí)，需要考慮的因素有（）。

A.現(xiàn)貨凈價(jià)
B.轉(zhuǎn)換因子
C.持有收益
D.交割期權(quán)價(jià)值

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多項(xiàng)選擇題

某債券基金持有1億元的債券組合，債券組合的久期是4.5，此時(shí)國(guó)債期貨合約CTD券的久期是5.0。經(jīng)過(guò)分析，認(rèn)為未來(lái)市場(chǎng)收益率水平會(huì)下降，如果基金公司希望將債券組合的久期調(diào)整為5.5，可以（）。

A.買(mǎi)入國(guó)債期貨
B.買(mǎi)入久期為8的債券
C.買(mǎi)入CTD券
D.從債券組合中賣(mài)出部分久期較小的債券

多項(xiàng)選擇題

投資者參與國(guó)債期貨交易通常需要考慮的因素有（）。

A.經(jīng)濟(jì)增速
B.財(cái)政政策
C.市場(chǎng)利率
D.貨幣政策

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