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A.因?yàn)橛型剐?，無(wú)隱含期權(quán)的債券在收益率下降時(shí)價(jià)格的上漲要大于在收益率上升時(shí)價(jià)格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負(fù)
C.用久期估算無(wú)隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率下降時(shí)價(jià)格被低估
D.用久期估算無(wú)隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率上升時(shí)價(jià)格被高估

A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國(guó)債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動(dòng)