持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現，無需在股票市場上進行股票交易。

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。

下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。