A.3
B.5
C.8
D.11
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A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價(jià)為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為13.5
B.行權(quán)價(jià)為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為3，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為23
C.行權(quán)價(jià)為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為14
D.行權(quán)價(jià)為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為8
A.0點(diǎn)，36點(diǎn)
B.20點(diǎn)，16點(diǎn)
C.36點(diǎn)，0點(diǎn)
D.16點(diǎn)，20點(diǎn)
A.賣(mài)出同一看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入同一看跌期權(quán)
C.賣(mài)出同一看漲期權(quán)
D.買(mǎi)入同一看漲期權(quán)
A.800
B.500
C.300
D.-300
最新試題
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。