單項選擇題假定股票價值為31元,行權價為30元,無風險利率為10%,3個月的歐式看漲期權為3元,若不存在無風險套利機會,按照連續(xù)復利進行計算,3個月期的歐式看跌期權價格為()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)

A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元


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3.單項選擇題從理論上講,看漲期權的價格不會超過()。

A.標的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權
D.內在價值

4.單項選擇題其他條件不變,當標的資產(chǎn)價格波動率增大時,該標的()。

A.看漲期權多頭和看跌期權多頭價值同時上升
B.看漲期權空頭和看跌期權空頭價值同時上升
C.看漲期權多頭價值上升,看跌期權多頭價值下降
D.看漲期權空頭價值上升,看跌期權空頭價值下降

5.單項選擇題其他條件不變,標的資產(chǎn)價格波動率增加時,理論上,該標的看漲期權的價值()。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響,但影響方向不確定

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β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn),通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。

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