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單項選擇題

T=0時刻股票價格為100元，T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%，此時看漲期權(quán)支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0，則0時刻該歐式看漲期權(quán)價格為（）元。

A.14
B.12
C.10
D.8

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單項選擇題

列不是單向二叉樹定價模型的假設(shè)的是（）。

A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行

單項選擇題

某投資者以2.5元的價格買入30天到期的行權(quán)價為100元的看跌期權(quán)，以5元的價格買入30天到期的行權(quán)價為100元的看漲期權(quán)。30天后標(biāo)的資產(chǎn)價格為110元，投資者可以獲利多少元（）。

A.2.5
B.0.5
C.2
D.1