單項(xiàng)選擇題

Delta中性是指（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的微小變化幾乎不會(huì)引起期權(quán)價(jià)格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的較大變化不會(huì)引起期權(quán)價(jià)格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時(shí)賣一手標(biāo)的資產(chǎn)

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某一投資者擁有1000股某股票，該股票價(jià)格為50元，假設(shè)其使用行權(quán)價(jià)格為49元的看漲期權(quán)構(gòu)建一個(gè)delta中性的投資組合，該期權(quán)有3個(gè)月有效期，波動(dòng)率為20%，市場無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，投資者需要（）看漲期權(quán)才能實(shí)現(xiàn)delta中性。（假設(shè)股息率為0%）

A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)當(dāng)前滬深300指數(shù)為2100點(diǎn)，下個(gè)月到期、行權(quán)價(jià)為2100點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)的權(quán)利金為86.00點(diǎn)。如果指數(shù)上漲到2150點(diǎn)（假設(shè)其他因素保持不變），下面最可能發(fā)生的是（）。

A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變小
C.Delta會(huì)變大，Gamma會(huì)變小
D.Delta會(huì)變小，Gamma會(huì)變大

Delta中性是指（）。

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Delta中性是指（）。