多項(xiàng)選擇題

某投資者買入兩份6月到期執(zhí)行價(jià)格為100元的看跌期權(quán)，權(quán)利金為每份10元，買入一份6月到期執(zhí)行價(jià)格為100元的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10元，則該投資組合的損益平衡點(diǎn)為（）。

A.85
B.95
C.120
D.130

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多項(xiàng)選擇題

交易者預(yù)期滬深300指數(shù)將在一個(gè)月后由2300點(diǎn)上漲到2400點(diǎn)，則他在下列到期日為一個(gè)月的歐式股指期權(quán)產(chǎn)品中，應(yīng)該考慮進(jìn)行（）交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價(jià)為2450點(diǎn)的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價(jià)為2350點(diǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價(jià)為2300點(diǎn)的看跌期權(quán)

多項(xiàng)選擇題

已知兩個(gè)月到期的某股票行權(quán)價(jià)為50元的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為24元，歐式看跌期權(quán)價(jià)格為4元，當(dāng)前股票價(jià)格為（）時(shí)，存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%（假設(shè)不考慮交易成本且連續(xù)復(fù)利計(jì)算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

A.68.5
B.69
C.69.5
D.70