A.賣出了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
B.賣出了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
C.買入了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
D.買入了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
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A.看漲期權多頭結構
B.看跌期權多頭結構
C.一個看漲期權多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權空頭
D.看漲期權空頭結構
A.賣出對應債券價格的看漲期權
B.買入對應債券價格的看漲期權
C.賣出對應債券價格的看跌期權
D.買入對應債券價格的看跌期權
A.公開募集的結構化產(chǎn)品與私募結構化產(chǎn)品
B.股權類、利率類、匯率類和商品類結構化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結構化產(chǎn)品和基于期權的結構化產(chǎn)品
A．含有基于股票的期權
B．發(fā)行者持有的期權頭寸是看漲期權空頭
C．標的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D．杠桿效應更高
A．發(fā)起方式
B．資產(chǎn)形成方式
C．分塊方式
D．市場投資結構
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。