A.約定雙方在未來確定的時點交換現(xiàn)金流
B.是多個遠期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風險，又可用于管理不同幣種的利率風險
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢
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A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠期合約進行交割
D.和此遠期合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式進行終止
A.隨著到期日臨近，信用風險會增加
B.在遠期合約有效期內(nèi)，信用風險的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風險相對來說更大
D.遠期合約信用風險的大小可以用合約價值來衡量
A.遠期價格是使得遠期合約價值為零的交割價格
B.遠期價格等于遠期合約在實際交易中形成的交割價格
C.遠期合約價值由即期現(xiàn)貨價格和升貼水共同決定
D.遠期價格與標的物現(xiàn)貨價格緊密相連
A.名義本金
B.基準日
C.合同利率
D.合約期
A.8.02%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價方
C.8.07%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價方
D.8.07%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率
最新試題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。