單項選擇題

甲證券的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，收益率為10%；乙證券標(biāo)準(zhǔn)差為20%，收益率為25%.甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機(jī)會集上最小標(biāo)準(zhǔn)差為5%.則下列說法正確的是（）。

A、甲乙兩證券構(gòu)成的投資組合機(jī)會集上沒有無效集
B、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)大于0.5
C、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險分散效應(yīng)就越強(qiáng)
D、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)等于1

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