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A、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0，投資組合不具有風(fēng)險分散化效應(yīng)
B、兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險越低
C、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為1，機會集曲線是一條直線
D、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)接近－1，機會集曲線的彎曲部分為無效組合

A、相關(guān)系數(shù)等于1時不存在風(fēng)險分散化效應(yīng)
B、相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散化的效應(yīng)越明顯
C、只有相關(guān)系數(shù)小于0.5時，才有風(fēng)險分散化效應(yīng)
D、對于特定投資組合（特定的各種股票標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例），相關(guān)系數(shù)為－1時風(fēng)險分散化效應(yīng)最大