單項選擇題

VaR方法要得到投資組合壓力測試的補充，因為壓力測試（）。

A.提供了以美元表示的最大損失
B.概括了在目標(biāo)時期內(nèi)的最小置信區(qū)間內(nèi)的預(yù)期損失
C.評估投資組合在99%的置信水平下的狀況
D.評估超出VAR計量范圍內(nèi)的一般損失的損失

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