A、100×(P/F,10%,2)+100×(P/F,10%,3)+100×(P/F,10%,4)+100×(P/F,10%,5) B、100×[(P/A,10%,6)-(P/A,10%,2)] C、100×[(P/A,10%,3)+1]×(P/F,10%,2) D、100×[(F/A,10%,5)-1]×(P/F,10%,6)
A、最小方差組合是全部投資于A證券 B、最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券 C、兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱 D、可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合
A、1.2和20 B、1.2和26 C、1和18 D、1和21.6