單項選擇題假定美國和英國的無風險利率分別為4%和6%，美元對英鎊的現(xiàn)匯匯率為1.60美元/英鎊。為了杜絕套利機會，一年合約的英鎊期貨價格應為（）（不考慮交易成本）。

A.1.60美元/英鎊
B.1.70美元/英鎊
C.1.66美元/英鎊
D.1.63美元/英鎊
E.1.57美元/英鎊


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1.單項選擇題國外期貨交易市場（），國外遠期外匯市場（）。

A.不正規(guī)；正規(guī)
B.正規(guī)；正規(guī)
C.正規(guī)；不正規(guī)
D.不正規(guī)；不正規(guī)
E.有組織；無組織

2.單項選擇題交割日波動性可以解釋為（）。

A.計算機程序交易以利用套利機會
B.交易成本
C.套利策略執(zhí)行的滯后
D.a和b
E.b和c

3.單項選擇題“三重巫法日”這個術語是用來指下列哪三樣金融工具的同時到期（）。

A.標準普爾100股票指數(shù)期權、大市指數(shù)期貨和期權合約
B.標準普爾500指數(shù)期貨、標準普爾指數(shù)期權和個股期權
C.標準普爾500指數(shù)期貨、期貨期權和有股息股票的期權
D.標準普爾100股票指數(shù)期權、期貨期權和個股期權
E.標準普爾500指數(shù)期貨、道・瓊斯工業(yè)股票指數(shù)期貨和個股期權

4.單項選擇題如果某股票指數(shù)期貨定價過高，則你將實行下列哪些措施（）。

A.賣出該股票指數(shù)期貨和股票
B.賣出該股票指數(shù)期貨同時買進該股票
C.買進該股票指數(shù)期貨和股票
D.買進該股票指數(shù)期貨同時賣出該股票
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題如果你以910美元的價格賣空兩份標準普爾500指數(shù)期貨合約，在期貨指數(shù)為892美元時平倉，則你將（）。

A.獲利9000美元
B.損失9000美元
C.損失18000美元
D.獲利18000美元
E.以上各項均不準確