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A.區(qū)間浮動利率結構
B.超級浮動利率結構
C.正向浮動利率結構
D.逆向浮動利率結構
A.買入遠期美元
B.賣出遠期美元
C.買入遠期歐元
D.賣出遠期歐元
A.1000萬美元的應付賬款和150萬歐元的應收賬款
B.1000萬美元的應收賬款和150萬歐元的應付賬款
C.800萬美元的應付賬款和150萬歐元的應收賬款
D.800萬美元的應收賬款和150萬歐元的應付賬款
某投資者考慮進行指數化投資以實現追蹤指數的目的。
該投資者買入1手6個月到期的滬深股指期貨合約,買入價3200.0點,同期滬深300指數點位為3300.0點;到期時滬深300指數收盤價為3500.0點,當天股指期貨交割結算價3498.50點。與按指數構成比例來配置同樣市值的成分股相比,該投資者的超額收益約為()萬元。(不考慮手續(xù)費等交易費用)A.12
B.9
C.6
D.3
某投資者考慮進行指數化投資以實現追蹤指數的目的。
該投資者最終選用股指期貨進行指數化投資,其原因可能有()。A.期貨違約風險很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價格貼水
D.期貨價格升水
最新試題
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現有負債結構的同時,將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
()的貨幣互換因為交換的利息數額是確定的,不涉及利率波動風險,只涉及匯率風險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
實體企業(yè)恰當地利用金融衍生品進行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品,掛鉤標的為上證50指數,期末產品的平均收益率為max(0,指數漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數點位為2500,產品參與率為0.52,則當指數上漲100個點時,產品損益()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
某個資產組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風險管理的工具。
通過分散投資,將資金配置在相關性較低的各類資產中,可以在不提高投資風險的同時提高預期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。()