A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.投資組合的β系數(shù)不會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低
C.資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡感的加強(qiáng)，會(huì)提高證券市場線的斜率