多項選擇題

下列有關歐式期權價格表述不正確的有（）

A.到期日相同的期權，執(zhí)行價格越高，看漲期權的價格越低
B.到期日相同的期權，執(zhí)行價格越高，看跌期權的價格越高
C.執(zhí)行價格相同的期權，到期時間越長，看漲期權的價格越高
D.執(zhí)行價格相同的期權，到期時間越長，看漲期權的價格越低

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單項選擇題

某期權執(zhí)行價格為120元，根據(jù)復制原理確定的投資組合中，若到期日下行股價為105元，套期保值比率為0.5，若無風險年利率為10％，期權到期日為半年，則該組合中借款的數(shù)額為（）元。

A.21
B.52.5
C.50
D.44

單項選擇題

某公司的股票現(xiàn)在的市價是60元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為63元，到期時間為6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升20%或者下降15%，則套期保值比率為（）

A.0.5
B.0.44
C.0.43
D.1