A.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
B.連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
C.衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
D.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
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A.高收益的普通股
B.高收益的債券
C.高派息風(fēng)險的普通股
D.低派息、股價漲幅較大的普通股
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本市場線方程
D.套利定價方程
A.一個區(qū)域
B.一條折線
C.一條直線
D.一條光滑的曲線
A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長型證券組合
A.證券價格回歸價值所能取得的收益率
B.市場平均收益率
C.無風(fēng)險利率
D.零
最新試題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）