你可能感興趣的試題

單項選擇題

在不允許賣空的情況下，當兩種證券相關系數(shù)為（）時，可以按適當比例買入這兩種風險證券獲得無風險的證券組合。

A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5

單項選擇題

馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指（）。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合

1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產定價模型，提出套利定價理論（APT）。

你可能感興趣的試題

在不允許賣空的情況下，當兩種證券相關系數(shù)為（）時，可以按適當比例買入這兩種風險證券獲得無風險的證券組合。

馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指（）。

1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產定價模型，提出套利定價理論（APT）。

在不允許賣空的情況下，當兩種證券相關系數(shù)為（）時，可以按適當比例買入這兩種風險證券獲得無風險的證券組合。