A.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線
B.兩種完全負(fù)相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條折線
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
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A.δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B.δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C.δA2<δB2且E（rA）
D.δA2>δB2且E（rA）>E（rB）
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
A.無(wú)差異曲線的條數(shù)是無(wú)限的而且密布整個(gè)平面
B.無(wú)差異曲線是一族互不相交的向上傾斜的曲線
C.無(wú)差異曲線的位置越高，它帶來(lái)的滿意程度就越高
D.落在同一條無(wú)差異曲線上的組合有相同的滿意程度
A.證券組合管理者只求獲得市場(chǎng)平均的收益水平
B.證券組合管理者會(huì)選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會(huì)選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會(huì)努力尋找價(jià)格偏離價(jià)值的證券
A.證券組合管理者只求獲得市場(chǎng)平均的收益水平
B.證券組合管理者會(huì)選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會(huì)選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會(huì)努力尋找價(jià)格偏離價(jià)值的證券
最新試題
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）