判斷題

在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券F與市場組合M的再組合。（）

答案：正確

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當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T就等于市場組合。（）

答案：正確

在資本資產(chǎn)定價模型，投資者對依據(jù)自己風險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資，其風險投資部分均可視為對（有效邊界FT上的切點證券組合）T的投資。（）

答案：正確