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判斷題
當(dāng)市場組合的期望收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率時(shí)，市場時(shí)機(jī)選擇者將證券組合的β值為零；當(dāng)市場組合的期望收益率大于無風(fēng)險(xiǎn)利率時(shí)，市場時(shí)機(jī)選擇者將證券組合的β值設(shè)置為2。那么，其證券組合的收益率將高于β值恒等于1的組合。（）
答案：
正確
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