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一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選取最小方差組合作為最佳組合。（）
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判斷題
不同投資者因?yàn)槠貌煌?，?huì)擁有不同的無(wú)差異曲線族。（）
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無(wú)差異曲線越陡，表明風(fēng)險(xiǎn)越大，要求的邊際收益率補(bǔ)償越高。（）
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無(wú)差異曲線的條數(shù)是無(wú)限的而且密布整個(gè)平面。（）
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投資者無(wú)差異曲線的位置越高，它帶來(lái)的滿意程度就越高。（）
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一個(gè)投資者的一族無(wú)差異曲線不會(huì)相交。（）
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一般情況下無(wú)差異曲線越陡，表明投資者越保守。（）
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最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）
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按照投資者的共同偏好規(guī)則，有效邊界為可行域的上邊界部分。（）
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馬柯威茨提出的“風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)”為：如果兩種證券組合具有相同的收益率方差，那么投資者總是選擇期望收益率高的組合。（）
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馬柯威茨提出的“不滿足假設(shè)”為：如果兩種證券組合具有相同的期望收益率，那么投資者總是選擇方差較小的組合。（）
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