你可能感興趣的試題

下列關(guān)于投資組合風險的敘述中，說法錯誤的是（）。

A.投資組合的風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
B.基金管理人通過構(gòu)建投資組合，可以將市場上的所有的投資風險分散掉
C.投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風險屬于非系統(tǒng)性風險
D.基金管理人通過構(gòu)建投資組合，只能將市場上的非系統(tǒng)風險分散

單項選擇題

某一證券組合P由A和B構(gòu)成，其中A、B證券的期望收益率分別為10%、5%，標準差分別為6%、2%，兩證券在投資組合中的比重為30%和70%，則該組合P的期望收益率為（）。

A.6%
B.6.5%
C.3%
D.8%

依據(jù)有效市場假設(shè)理論，證券市場分類不包括（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于投資組合風險的敘述中，說法錯誤的是（）。

某一證券組合P由A和B構(gòu)成，其中A、B證券的期望收益率分別為10%、5%，標準差分別為6%、2%，兩證券在投資組合中的比重為30%和70%，則該組合P的期望收益率為（）。

依據(jù)有效市場假設(shè)理論，證券市場分類不包括（）。

下列關(guān)于投資組合風險的敘述中，說法錯誤的是（）。

某一證券組合P由A和B構(gòu)成，其中A、B證券的期望收益率分別為10%、5%，標準差分別為6%、2%，兩證券在投資組合中的比重為30%和70%，則該組合P的期望收益率為（）。