A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式
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A.反映了積極管理的風險
B.是基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
A.相對收益
B.絕對收益
C.投資收益
D.超額收益
A.套利定價理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合
A.基金可能包含多個不同的證券，每個證券發(fā)放紅利或利息的時間都不一樣
B.基金的投資者在區(qū)間內(nèi)會有申購和贖回，帶來更多的資金進出
C.時間加權收益率的計算方法，將收益率計算區(qū)間分為子區(qū)間，每個子區(qū)間可以是一天、一周、一個月等
D.用時間加權收益率的計算時，遇到基金的申購、贖回與分紅等資金進出時會影響收益率的計算
最新試題
下列關于絕對收益和相對收益說法錯誤的是（）。
下列關于基金業(yè)績評價體系說法錯誤的是（）。
對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)？（）
CFA協(xié)會設立全球投資業(yè)績標準（GIPS）的作用是（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績標準關于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權計算。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風險控制③行業(yè)選擇④證券選擇
某投資者在2015年1月4日以l0元的價格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當天股價為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
下列說法錯誤的是（）。
投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。