某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。

下列選項中，屬于非可交割券的有（）。

假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>

多元線性回歸模型的基本假定有()。

對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。

（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。