期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

金融衍生品市場投機(jī)者在期貨市場中的作用包括（）

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。