單項(xiàng)選擇題當(dāng)股指期貨價(jià)格高于理論值時(shí)，做空股指期貨，買入指數(shù)組合，稱為（）。
A.主動(dòng)套利
B.被動(dòng)套利
C.正套利
D.反套利
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1.單項(xiàng)選擇題目前我國股票市場(chǎng)實(shí)行（）清算制度。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+7
2.單項(xiàng)選擇題目前我國期貨市場(chǎng)實(shí)行（）清算制度。
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
3.單項(xiàng)選擇題若A股票報(bào)價(jià)為40元，該股票在兩年內(nèi)不發(fā)放任何股利；兩年期期貨報(bào)價(jià)為50元。某投資者按10%年利率借入4000元資金（復(fù)利計(jì)息），并購買該100股股票；同時(shí)賣出100股兩年期期貨。兩年后，期貨合約交割，投資者可以盈利（）元。
A.120
B.140
C.160
D.180
4.單項(xiàng)選擇題2009年3月18日，滬深300指數(shù)開盤上漲，開盤即多頭開倉，并在當(dāng)日最高價(jià)2748.6點(diǎn)進(jìn)行平倉，若期貨公司要求的初始保證金等于交易所規(guī)定的最低交易保證金12%，則日收益率為（）。
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
5.單項(xiàng)選擇題中國金融期貨交易所的權(quán)利機(jī)構(gòu)為（）。
A.董事會(huì)
B.股東大會(huì)
C.理事會(huì)
D.會(huì)員大會(huì)
最新試題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
題型：判斷題
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
題型：判斷題
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。
題型：判斷題
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
題型：判斷題
相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
題型：判斷題
與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
題型：判斷題
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
題型：判斷題