期貨合約中，設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為期貨合約的到期日，F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價格，S．為現(xiàn)貨的當(dāng)前價格，則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
你可能感興趣的試題
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價格與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
B.到期期限與認(rèn)沽權(quán)證價值同方向變化
C.股價的波動率與認(rèn)沽權(quán)證的價值反方向變化
D.無風(fēng)險利率與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
A.2元
B.-2元
C.16元
D.9元
A.0.96元
B.0.54元
C.0.66元
D.0.22元
A.股權(quán)類權(quán)證
B.債券類權(quán)證
C.其他權(quán)證
D.以上說法均正確
最新試題
在期貨市場上，期貨市場價格總是圍繞著理論價格而波動。（）
通常，權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。（）
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）
利率提高，會使期權(quán)價格的機會成本提高，進而使期權(quán)價格下降。（）
期權(quán)的時間價值乃至期權(quán)價格都將隨標(biāo)的物價格波動的增大而提高，隨標(biāo)的物價格波動的縮小而降低。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大，表明公司內(nèi)部積累越雄厚，抵御外來因素影響的能力越強。（）
對輕資產(chǎn)公司，市凈率的參考價值也不大。（）
估計可轉(zhuǎn)換證券的投資價值，首先應(yīng)估計與它具有同等資信和類似投資特點的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率，然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。（）
某公司未清償?shù)恼J(rèn)股權(quán)證允許持有者以35元價格認(rèn)購股票，當(dāng)公司股票市場價格由40元上升到45元時，認(rèn)股權(quán)證的理論價值便由5元上升到10元，認(rèn)股權(quán)證的市場價格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。（）