A.歐式權(quán)證
B.美式權(quán)證
C.日式權(quán)證
D.以上說法均正確
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A.認(rèn)沽權(quán)證的持有人有權(quán)賣出標(biāo)的證券
B.歐式權(quán)證的持有人在到期日前的任意時刻都有權(quán)買賣標(biāo)的證券
C.按權(quán)證的內(nèi)在價值，可將權(quán)證分為平價權(quán)證、價內(nèi)權(quán)證和價外權(quán)證
D.現(xiàn)金結(jié)算權(quán)證行權(quán)時，發(fā)行人僅對標(biāo)的證券的市場價格與行權(quán)價格的差額部分進行現(xiàn)金結(jié)算
A.轉(zhuǎn)換平價>標(biāo)的股票市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券市場價格>可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值，此時轉(zhuǎn)股對持有人有利
B.轉(zhuǎn)換平價>標(biāo)的股票市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券市場價格>可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值，此時轉(zhuǎn)股對持有人不利
C.轉(zhuǎn)換平價<標(biāo)的股票市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券市場價格<可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值，此時轉(zhuǎn)股對持有人有利
D.轉(zhuǎn)換平價<標(biāo)的股票市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券市場價格<可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值，此時轉(zhuǎn)股對持有人不利
A.可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值=轉(zhuǎn)換比例×標(biāo)的股票市場價格
B.可轉(zhuǎn)換證券的市場價格=轉(zhuǎn)換比例×轉(zhuǎn)換平價
C.轉(zhuǎn)換升水比率=（轉(zhuǎn)換平價-標(biāo)的股票的市場價格）÷標(biāo)的股票的市場價格
D.轉(zhuǎn)換貼水比率=（標(biāo)的股票的市場價格-轉(zhuǎn)換平價）÷標(biāo)的股票的市場價格
A.該債券的投資價值為951.96元
B.該債券的轉(zhuǎn)換價值為980元
C.該債券的轉(zhuǎn)換價格為1000元
D.該債券的投資價值為980元
A.零增長模型
B.不變增長模型
C.二元增長模型
D.三元增長模型
最新試題
利率提高，會使期權(quán)價格的機會成本提高，進而使期權(quán)價格下降。（）
對輕資產(chǎn)公司，市凈率的參考價值也不大。（）
期貨合約臨近到期時，期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格，基差消失。（）
某公司未清償?shù)恼J(rèn)股權(quán)證允許持有者以35元價格認(rèn)購股票，當(dāng)公司股票市場價格由40元上升到45元時，認(rèn)股權(quán)證的理論價值便由5元上升到10元，認(rèn)股權(quán)證的市場價格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。（）
一般來說，對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。（）
一種期權(quán)有無內(nèi)在價值以及內(nèi)在價值的大小取決于該期權(quán)的協(xié)定價格與其標(biāo)的物市場價格之間的關(guān)系。（）
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當(dāng)初購買的價格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價與目前標(biāo)的股票市場價格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）
認(rèn)股權(quán)證的市場價格很少與其理論價值相同。（）
認(rèn)股權(quán)證的杠桿作用反映了認(rèn)股權(quán)證市場價格上漲（或下跌）幅度是可認(rèn)購股票市場價格上漲（或下跌）幅度的幾倍。（）
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）