不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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關(guān)于下圖中所顯示的證券A與證券B，以下描述正確的有（）。
A.該圖是證券A、B完全正相關(guān)下的組合線
B.E（rp）=XE（rA.+（1-x［A］）E（rB）
C.σp=｜XAσA+（1-XA）（σB｜
D.σp與E（r9）之間是線性關(guān)系
A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0
A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計期望方差為1.33%
D.估計期望方差為2.67%
A.債券
B.股票
C.風(fēng)險資產(chǎn)
D.不動產(chǎn)
最新試題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）