若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）

市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數。（）

套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）

套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）

從理論上講，組合技術主導思想是用數個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）

在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）