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A.它可以測(cè)量不同市場(chǎng)因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門(mén)的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.提供了一個(gè)統(tǒng)一的方法來(lái)測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)
C.使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性
D.簡(jiǎn)單直觀地描述了投資者在未來(lái)某一給定時(shí)期內(nèi)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認(rèn)為較近交割期合約與較遠(yuǎn)交割期合約的價(jià)差將變大
C.熊市套利者會(huì)賣出近期的股指期貨合約，買(mǎi)入遠(yuǎn)期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場(chǎng)間價(jià)差套利