多項(xiàng)選擇題

VaR方法在使用過(guò)程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問(wèn)題有（）。

A.VaR沒(méi)有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真
D.VaR限額是動(dòng)態(tài)的

你可能感興趣的試題

蒙特卡羅模擬法的主要缺點(diǎn)有（）。

A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線(xiàn)性資產(chǎn)頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.對(duì)于代表價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)模型，若是選擇不當(dāng)，會(huì)導(dǎo)致模型風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計(jì)出的分布得以與真實(shí)的分布接近

多項(xiàng)選擇題

歷史模擬法在計(jì)算VaR時(shí)具有（）的優(yōu)點(diǎn)。

A.概念直觀、計(jì)算簡(jiǎn)單
B.無(wú)須進(jìn)行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對(duì)稱(chēng)和厚尾問(wèn)題
D.計(jì)算量較小

VaR方法在使用過(guò)程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問(wèn)題有（）。

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蒙特卡羅模擬法的主要缺點(diǎn)有（）。

歷史模擬法在計(jì)算VaR時(shí)具有（）的優(yōu)點(diǎn)。

VaR方法在使用過(guò)程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問(wèn)題有（）。